robustness1 [퀀트] 퀀트 전략 개발 시 주의해야 할 점과 강건성 테스트(robustness test) 이번 포스팅에서는 아래의 내용을 다룹니다. 1. 퀀트 전략을 개발할 때 주의해야 할 점 2. 퀀트 전략이 얼마나 유효한지를 검증하는 강건성 테스트 (roubstness test) 현재 사용 중인 퀀트 전략의 알파가 고갈될 것을 대비해서 새로운 전략들을 개발하고 있다. 전략 검증용으로 백테스트를 많이 하다 보면 놀라운 수익률을 접하게 된다. 예를 들어 이번에 시험 삼아 간단한 로직으로 소형 가치주 매수 전략을 만들고 테스트해봤는데 13년 수익률 6,316%, 연평균 수익률(CAGR)이 무려 37.45%가 나왔다. CAGR 37%만 해도 월가의 영웅 피터 린치의 마젤란 펀드(CAGR 29%)를 압도하는 놀라운 수익률이다. CAGR 50%를 넘긴 전략도 있는데 따로 캡쳐하진 않았다. 그럼 이제 나도 부자가 되.. 2020. 10. 4. 이전 1 다음
