퀀트투자3 [퀀트] 퀀트 전략 개발 시 주의해야 할 점과 강건성 테스트(robustness test) 이번 포스팅에서는 아래의 내용을 다룹니다. 1. 퀀트 전략을 개발할 때 주의해야 할 점 2. 퀀트 전략이 얼마나 유효한지를 검증하는 강건성 테스트 (roubstness test) 현재 사용 중인 퀀트 전략의 알파가 고갈될 것을 대비해서 새로운 전략들을 개발하고 있다. 전략 검증용으로 백테스트를 많이 하다 보면 놀라운 수익률을 접하게 된다. 예를 들어 이번에 시험 삼아 간단한 로직으로 소형 가치주 매수 전략을 만들고 테스트해봤는데 13년 수익률 6,316%, 연평균 수익률(CAGR)이 무려 37.45%가 나왔다. CAGR 37%만 해도 월가의 영웅 피터 린치의 마젤란 펀드(CAGR 29%)를 압도하는 놀라운 수익률이다. CAGR 50%를 넘긴 전략도 있는데 따로 캡쳐하진 않았다. 그럼 이제 나도 부자가 되.. 2020. 10. 4. 퀀트투자는 무엇인가? 예시와 장점 정리! 안녕하세요. 이 글에서는 퀀트 투자의 기초에 대해 알아보겠습니다. ※ 입문자 분들을 위한 글입니다. 따라서 깊은 내용을 다루기보다는 기초적인 개념 설명과, 장점이 무엇인지, 왜 필요한지 정도의 내용을 최대한 쉽게 설명하도록 하겠습니다. ※ 자주 등장하는 용어 (퀀트 투자에 한정된 것은 아닙니다.) MDD : (Maximum Drawdown, 고점 대비 최대 낙폭) 마음의 고통을 수치로 표현한 것이라고 보면 됩니다. 리밸런싱 : 포트폴리오 안에 있는 자산들의 비중을 조절하는 과정 알파 투자 : 시장(지수)을 초과하는 수익률을 추구하는 투자 베타 투자 : 시장 수익률을 추구하는 투자 퀀트 투자란? 산업과 기업을 분석해 가치를 매기는 기존의 투자방법과는 다르게 퀀트 투자는 오로지 '숫자', 즉 데이터에만 기반.. 2020. 8. 25. [투자 참고자료] 할 수 있다 알고투자! 유튜브 채널 가이드 모음 퀀트 투자를 하면서 강환국 님의 유튜브를 많이 참고하고 있다. 300회를 맞아서 채널 가이드 영상을 올리셨다. (100회마다 채널 가이드 영상을 올린다고 하심) https://www.youtube.com/watch?v=ht9ncVb-OIo 그래서 보기 편하게 정리를 해봤다. 유튜브 채널 링크를 아래 달았다. 영상마다 앞에 번호가 있으니 찾아서 보면 된다. 초보 영상 (그러나 중고급자들도 꼭 알아야 하는 정보) 액기스 한 시간 요약 영상 (218) 투자를 왜 해야 하는가? 40세까지 은퇴를 하려면 목표 설정은 어떻게?(35,36,138,278,281,282) 투자 시작을 결심하셨다고요? 돈 모을때까지 기다리면 안 되고 당장 시작하자!! (166,197) 모으기 영상 (64) 목돈 모았다고요? 남에게 절대 .. 2020. 6. 14. 이전 1 다음
