[투자] 가상화폐 투자를 안전하게 - 변동성 돌파(VB) 전략 정리

 

 

들어가며

어떤 방식으로 알파 투자를 할 지 고민을 하다가 헤이비트라는 서비스를 알게 되었다. 그간의 성과(실제 운영에서 수익률 약 12%, MDD -3.74%)와 매매 논리를 봤을 때 상당히 괜찮은 서비스라는 생각이 들어서 나의 알파 투자를 여기에 맡겨보자는 생각이 들었다.

하지만 그 전에 소중한 내 돈을 넣는 것이기에 나 스스로 주요 전략을 이해할 필요가 있다. 내가 직접 투자를 하지 않는다고 해도 말이다. (헤이비트는 자동매매를 해준다.)

그래서 헤이비트의 주요 전략의 근간이 되는 변동성 돌파 전략에 대해 내가 이해한 바를 정리해보도록 한다. 

변동성 돌파 전략을 짧게 요약하면 가격의 움직임이 급격히 변하는 시점에 가격이 움직이는 방향으로 즉시 진입하여 짧은 수익을 내는 단기 트레이딩 전략이다. (참고 : systrader79님의 블로그)

아래 그림을 보고 구체적으로 어떻게 동작하는지 알아보자.

 

이미지 출처 : 헤이비트 

 

1. Range 계산 :
전날 일봉 기준 range를 계산한다.
(range = (전일 고가 1,000만원)- 전일 저가(900만원)) * 60%, 이 경우는 60만원이 된다. )

2. 매수 조건 정의 :
당일 장중 가격이 시가 + 전일 range 값을 넘을 경우 매수한다.
(당일 시가 960만원, 전일 range 100만원, 1,020만원이 넘어가면 매수함)

3. 매도 조건 정의 :
익일 시가 기준으로 지정가 '매도'한다. 
(익일 시가가 1,100만원인 경우 7.84% 수익, 1,000만원 일 경우 -1.96% 손실이다.) 

 

참고 자료

헤이비트의 '변동성 돌파(VB) 전략' 상세 안내

 

실전 투자 전략 (48) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (1)